В ЦБ уверены, что большинство СЗКО смогут соблюдать нацнорматив краткосрочной ликвидности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Большинство системно значимых банков сможет соблюдать национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ), отдельным игроки потребуется пересмотр структуры баланса, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать Базельский норматив краткосрочной ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение Базельского норматива составляет 100%.

В 2022-2023 годах Банк России на фоне санкций и системного стресса разрешил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) снижать норматив ниже 100%. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. С 1 марта 2024 года ЦБ отменил это послабление, с этой даты крупнейшие банки должны соблюдать норматив на уровне 100%.

При этом планировалось, что с 1 января 2025 года банки должны обеспечивать соблюдение значения НКЛ на уровне 60% собственными силами (без использования безотзывной кредитной линии Банка России, БКЛ), а с 1 июля 2025 года - 70%. Необходимость соблюдения НКЛ обострила конкуренцию банков за клиентские средства, которые включаются в расчет норматива. Это привело к росту премии к ключевой ставке при привлечении депозитов во второй половине 2024 года и, как следствие, - сокращению чистой процентной маржи банков. Чтобы снизить влияние НКЛ на ценообразование банковских продуктов, Банк России принял решение расширить возможности использования банками БКЛ, а также сдвинул на полгода график перехода СЗКО на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности без БКЛ: с 1 января по 30 июня 2025 года продолжит действовать текущий уровень в 50%, а с 1 июля 2025 года он вырастет до 60%. Как рассказал Данилов, целевой уровень Базельского норматива краткосрочной ликвидности - 80% с 1 января 2026 года.

"Напомню, что когда мы после стресса 2022 года дали послабления по существующему Базельскому нормативу НКЛ, мы затем рекомендовали банкам восстанавливать его уровень. Но некоторые участники не стали этому следовать, проели "ликвидность", использовали ее для наращивания кредитного портфеля. В частных беседах они так и признаются, что монетизировали ликвидность. Поэтому мы в 2024 году уточнили расчет Базельского норматива краткосрочной ликвидности и насколько было возможно адаптировали его под нашу специфику. Тогда же сделали нормативный график восстановления НКЛ и откалибровали его таким образом, чтобы осуществить "бесшовный" переход на национальный норматив", - отметил Данилов.

Национальный норматив краткосрочной ликвидности будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. Банк России обещал обсудить с банками возможность более раннего внедрения национального НКЛ: с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

"Проект нормативного акта находится в высокой степени готовности, и мы рассматриваем возможность внедрить норматив раньше, чем планировалось. Отдельные банки хотят, чтобы он заработал с середины 2025 года, но есть и те, кто не готовы, в первую очередь из-за необходимости дорабатывать IT-системы. Готовность банков к внедрению ННКЛ сейчас обсуждается. Окончательное решение по сроку будет принято после этого обсуждения", - рассказал Данилов.

По его словам, методика нового норматива учитывает реальную ликвидность активов на российском рынке и более умеренный уровень стресса, заложенный в оттоки клиентских средств, в связи с чем образуется "выгода" от перехода на национальный норматив в 15-20 п.п.

"Именно поэтому мы ориентировали банки на соблюдение текущего НКЛ собственными силами (без БКЛ) на уровне 80% для возможности достижения целевого ННКЛ уровня 100%. Таким образом, этот переход должен стать бесшовным: если вы выполняете 80% по старому нормативу, то вы должны выполнять и 100% по новому", - отметил он.

"Понятно, что не у всех есть выгода. Те банки, которые полагаются на короткие межбанковские кредиты или короткие средства федерального казначейства, в меньшей степени выигрывают от нового норматива. По нашей оценке, большинство СЗКО сможет соблюдать норматив, отдельным - потребуется пересмотр структуры баланса: снизить концентрацию пассивов и зависимость от государственных средств и средств Банка России, лучше диверсифицировать высоколиквидные активы", - заявил Данилов.

Он отметил, что ЦБ не может ввести национальный НКЛ раньше 2026 года для отдельных банков.

"Сейчас мы обсуждаем с банками ускоренное введение нового норматива, а на поверку, как я уже говорил, оказывается, что половина из них не успевает - система не готова. Более того, некоторые банки по факту не хотят быстрее переходить на новый норматив "целиком", а готовы применять только какие-то его элементы. Но так же нельзя, это комплексное регулирование, нельзя выполнять, что нравится, и не соблюдать остальное", - заявил директор департамента.

По его мнению, в 2025 году НКЛ не будет влиять на ставки денежного рынка, как в прошлом году. "Рассчитываем, что нет. Банки заявляют, что будут работать над улучшением позиций по ликвидности", - сказал Данилов.